"Fonden med fokus på stabilitet" om Storebrand Global Low Volatility i Placera

2023-02-10

Fonden Storebrand Global Low Volatility, som investerar i lågvolatila aktier stod emot bra under fjolårets nedgång. Placera har träffat vår förvaltare Geir Magne Bøe för att höra om strategin och vad som talar för fonden framåt.

Geir Magne Bøe har förvaltat fonden Storebrand Global Low Volatilty sedan drygt ett år tillbaka. Fonden som förvaltar nästan 3,5 miljarder kronor är en global aktiefond och investerar i stora bolag med mogna affärsmodeller, starka balansräkningar och bra utdelningshistorik. I fjol avkastade fonden 9 procent och slog sitt jämförelseindex MSCI World Index.

Hur ser er investeringsprocess ut?

"Vi använder en kvantitativ investeringsprocess och har designat en investeringsmodell för att minimera portföljens volatilitet. Vi utgår från MSCI World Index som består av cirka 1500 bolag. Till att börja med exkluderar vi samtliga bolag med verksamheter inom fossila bränslen, vapen, alkohol och gambling, vilket är cirka 250 bolag. Utifrån de cirka 1250 bolag som är kvar, exkluderar vi dessutom bolagen med en hög ESG-risk. Efter att vi exkluderat dessa bolag består vårt investeringsunivers av cirka 1100 bolag, dvs. cirka 70 procent av alla bolagen i MSCI World Index."

"Vi tar sedan fram data på volatilitet, utdelningshistorik, återköp och ESG-rating och använder en optimeringsmodell. Vi använder dessutom en del begränsningar i modellen för att undvika att portföljen blir för koncentrerad mot en region eller sektor. På så sätt får vi en bred exponering som liknar MSCI World, men med lägre volatilitet. Inget av innehaven får väga mer än 2,5 procent och idag har vi cirka 110 innehav."

Läs vidare artikeln från 2023-02-10, på Placera: "Fonden med fokus på stabilitet" 

Senaste nytt